ボリンジャーバンド

日本人がよく使うインジケーターのボリンジャーバンド。

数年前に一時期流行った恋スキャが影響しているのだと思われます。

恋スキャはボリンジャーバンドを使ったロジックなのですが、使えるときはたまに使えますが使えない時はトコトン使えないのが特徴です。

 

ボリンジャーバンドでよく使われる代表的なバンドが3本あります。

ど真ん中のミドルラインより上の赤色が1σ、青が2σ、グレーが3σで、ミドルラインよりも下の赤が-1σ、青が-2σ、グレーが-3σで、ミドルラインはシンプル移動平均線です。

1σと2σの間と行ったり来たりをしながら上昇、または-1σと-2σの間を行ったり来たりしながら下降していることをバンドウォークと言いトレンドが発生していることになり順張りのときによく使われています。

 

バンドが広がったり狭くなっているのは流動性を表しており、ボラティリティが高い時にバンドが広がることを「エクスパンション」と言います。

逆にバンドが狭くなることを「スクイーズ」と言い相場参加者が少なくなっていると判断することが出来ます。

 

そして、一般的にボリンジャーバンドの3σだと99%、2σは95%、1σは68%の確率でレートが止められると言われています。

2σ、もしくは3σにレートがタッチしたらショートエントリーする逆張りの手法で使われるときの理論です(-2σ、-3σのときはロングです)

ただ、この手法を使う時はしっかりとロスカットを設定していないととんでもない損失を被る可能性のある諸刃の剣のような手法です。

 

ボリンジャーバンドの設定方法は簡単でmt4の上部にある「表示」⇒「インディケータ」⇒「トレンド」⇒「Bollinger Bands」を選択すると上記のポップ画面が表示されます。

期間はミドルラインの設定でデフォルトでは「20」になっています。

偏差が「2」の場合は2σのことを表していて、3σを表示したいときは偏差の数値を「3」にしてOKを押すとmt4に表示されます。

1σ、2σ、3σの色を「スタイル」で変えると見やすくなります。

 

一見勝てそうな、このボリンジャーバンドには大きな落とし穴があります。

完成したチャートではバンドタッチしているのに、リアルタイムではバンドにタッチしていないという現象が起こります。

なぜそのような現象が起こるのか?

 

ボリンジャーバンドはローソク足が確定した後も次のローソク足が大きく動くと引っ張れるようにボリンジャーバンドも動いてしまいます。

過去検証ではエントリー場面なのに、実際の相場で監視しているとエントリーチャンスではないと判断してしまうケースが出てきます。

 

そしてもう一つの落とし穴が致命的になります。

「ボリンジャーバンドで止まることもあれば止まらないこともある」

冒頭でも書きましたが、これがボリンジャーバンドが使えない理由になります。

過去検証をしてもらえると分かると思いますが、2σで止まっていたり3σで止まっていたり、そうかと思えば3σを突き抜けていたりと、どれを使えば良いのか分からなくなります。

 

仮に3σで止められることを前提に3σタッチでショートというルールを作ったとします。

その場合、勝率が高そうに見えますが、トレードチャンスが少ない割に突き抜けてトレンドが発生しているケースが多々見受けられます。

これを2σで過去検証しても同じことが言えて、トレードチャンスはそこそこありますが、3σ付近まで突き抜ける場面が多々あるので、勝率の高いロジックとは言えなくなくなります。

 

青○では逆張りが成功していますが、赤〇だと逆張りはロスカットになります。

逆にボリンジャーバンドがエクスパンションして3σブレイクで順張りのロングエントリーした場合、赤○では勝てますが、もう一つの赤○はロスカットになります。

特に順張りで使う場合は、もっと騙しが多くなるので、余程利益を伸ばせる場面で勝たないとトータルで必ず負けてしまいます。

 

上記の例えで分かることはボリンジャーバンドを使うとエントリーチャンスが多くあるように見えてしまうことです。

トレードはエントリーを絞ってなんぼの世界です。

 

ボリンジャーバンドを使うと必ずといっていいほど、損切り貧乏になりますよ。